Data science & finance quantitative

Des outils data et des modèles pour comprendre les marchés.

Dashboards interactifs, pipelines machine learning end to end et notes de recherche — Consultez l'ensemble de mes réalisations tout au long de mon parcours.

Dashboard IV (SPY)Projets

Volatilité implicite · SPY

Surface 3D, smile et chaîne options — données différées.

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Mes projets phares, mon répertoire de connaissances et mes notes de recherche.

Financial ML Lab — pipeline de recherche EURUSD

Framework AFML-style : ingestion tick, bars multi-échelle, labels, CPCV, orchestration Dagster/Hydra et méthodologie process-first sur données FX.

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Connaissances

Synthèse & répertoire de connaissances personnelles : maths, probabilités, stats, machine learning, finance quantitative et ingénierie logiciel et bien plus.

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Surface de volatilité implicite — calibration SVI/SSVI/Heston

Package Python ivsurface : données options réelles (yfinance), pricing Black-Scholes, calibration SVI/SSVI/Heston, Monte Carlo et app Streamlit.

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Dernière note

Stochastic events — quand l'AUC 0,85 est un artefact

Sur EURUSD, un croisement stochastique « raw » flatterait le modèle. En corrigeant le sampling, l'AUC retombe : filtre de régime faible, pas stratégie.

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