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Compression → expansion — structure corrigée, edge nul
Onset std_logp V1 laggé ; V1b restaure la structure. Surplus vol vs slope+ER ≈ 0 — contexte, pas trigger.
En bref. Compression de vol suivie d'expansion : motif séduisant, protocole exigeant. V1 (std_logp) réagit après le mouvement (AUCΔ pré-onset ≈ 39 vs post ≈ 6). V1b corrige lag et clustering. Ablation : ajouter la vol au-delà de slope + ER apporte ≈ 0 (Δ log-loss −0,001). Persistance du z-score rolling = artefact mécanique du filtre.
Pourquoi j'ai lancé cette piste
Le narratif « vol comprimée → expansion » est omniprésent. Je voulais le soumettre au même rigueur que le reste du lab : onset causal, nulls de matching croissants (TOD → compression → déplacement pré), ablation incrémentale.
Arc méthodo
- V1 naive — escape event vs null déjà saturé (0,89 vs 0,86 à H=10)
- Diagnostic lag — le détecteur voit un déplacement engagé, pas une compression pure
- V1b — reformulation early+causal
- Ablation — la vol ajoute-t-elle quelque chose vs slope + efficiency ratio ?
- Filter null — la persistance z est-elle un « régime » ?
Résultats clés
Sous null N_C (compression + contrôlés) : Δ MFE50 H=10 ≈ +0,06 seulement — pas d'edge exploitable même après matching serré.
| Question | Réponse |
|---|---|
| V1 prouve compression→expansion ? | Non |
| V1b structure propre ? | Oui |
| Surplus vol ? | ≈ 0 |
| Persistance z = régime ? | Non — ACF excès ≈ +0,004 vs null IID-RW |
Ce que j'en retiens
On a cru voir un process de vol ; le diagnostic montre un détecteur retardé, puis une structure corrigée sans edge incrémental.
Usage recommandé : std_logp et dérivés comme features de maturité / activité — pas onset trading autonome.
Liens & suite
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Volatilité réalisée / implicite
- Série eurusd-lab · voir aussi pullback multi-échelle, HMM slope.
- Protocole intégral :
docs/research/04_compression_expansion.md.
Note de recherche — août 2026. EURUSD · TIMB · 2023.