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HMM slope denoising — régime oui, entrée non
Un HMM 3 états débruite la pente OLS multi-horizon. Structure soft-fade stable, hazard mid-épisode utile — pas de gate d'entrée ni EV net.
En bref. J'ai filtré la t-stat OLS de pente via un HMM à 3 états (down / neutral / up) sur horizons . Les épisodes soft-fade (doute court vs thesis long) ont une structure stable : CIF R/E/B ≈ 28/68/4 % IS≈OOS. On peut lire le risque mid-épisode (AUC E ≈ 0,82), pas à l'onset (AUC ≈ 0,52). EV net ≈ 0 après coûts.
Pourquoi j'ai lancé cette piste
La pente brute est bruyante ; le MAP seul est instable bar-à-bar. L'idée : des soft slopes causales comme couche de régime, puis tester si un pattern « fade » (s16 passe neutre alors que s128 reste en thesis) porte de l'information tradable.
Piège classique : confondre un taux conditionnel élevé de ré-alignement avec une probabilité d'onset favorable.
Setup (résumé)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Actif / barrière | EURUSD · TIMB |
| Fit HMM | 60j 2023 → freeze |
| Éval | IS post-calib 2023 + OOS 2024 |
| HMM | C2, K=3, sticky E[D]=40 |
Onset soft-fade (ex. long) : passe de +1 à 0 alors que .
Issues absorbantes : Resolve (R), Escalate (E), Break (B).
Résultats clés
| Gate | Verdict | Détail |
|---|---|---|
| 0 Setup | PASS | Freeze OOS corr 0,955–0,996 |
| 1 Existence | PASS | CIF stable IS/OOS |
| 2 Detectability | FAIL | AUC E onset 0,522 |
| 3 Predictability | PARTIAL | AUC E mid 0,816 |
| 4 Tradability | FAIL | mean pips @0,2 RT ≈ −0,21 OOS |
PnL par issue : resolve ~+4,3 pips, escalate ~−1,8 — avec ~68 % d'escalate, le book meurt.
Ce que j'en retiens
| Question | Réponse |
|---|---|
| Le dénoiseur est-il sain ? | Oui — rapide (~23 s/an), freeze stable |
| Gate d'entrée à l'onset ? | Non |
| Risque dynamique mid-épisode ? | Oui — person-period |
| Trade standalone ? | Non |
Le « ~90 % de ré-alignement » est conditionnel à R∪B — pas P(onset gagnant).
Usage recommandé : softs multi-échelle comme features de régime / hazard — pas signal d'entrée isolé.
Liens & suite
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Régimes & HMM
- Série eurusd-lab · voir aussi pullback multi-échelle, labels Tr8dr.
- Protocole intégral :
docs/research/02_hmm_slope_denoise.md.
Note de recherche — août 2026. EURUSD · TIMB · 2023–2024.