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Labels Tr8dr — un y solide, permission OOS partielle
Segments amplitude-based sur EURUSD TIMB : D(h) peak +0,55, stack C4 permission R=0,56 valid → 0,34 OOS 2024.
En bref. Avant modèles riches, il faut un label stable. Tr8dr amplitude-based (15 bps / Tinactive 60) sur EURUSD TIMB : occupancy 48,6 %, peak +0,549 à H=32. La stack contexte C4 donne une permission live R=0,558 en valid — 0,344 OOS 2024. Socle solide, pas encore une stratégie.
Pourquoi j'ai lancé cette piste
Tout le lab aval (process gates, HMM, events) repose sur un y de segments directionnels gelé. Si le label est bruit de coding ou non séparable économiquement, le reste est décoratif.
Pipeline : census L0 → validité → screening univarié T2/T5 → stack C4 → lock OOS 2024.
Définition (résumé)
Segments up / neutral / down via amplitude min + timeout d'inactivité :
| Métrique L0 | Valeur |
|---|---|
| Occupancy signed | 48,6 % |
| Segments / jour | ~5,2 |
| Durée p50 / p90 | 83 / 206 bars |
Résultats clés
Screening P1 : T5 terminaison AUC ~0,63–0,69 (range, vol) ; T2 onset modeste (~0,55–0,65) — conditionnement, pas edge d'entrée seul. T3 direction : plusieurs signaux inversés (AUC < 0,5) → prudence sur l'orientation.
Context C4 : best config C_bps_slim q=0,5 → R=0,558, live rate 50 %, AUC 0,606 valid.
| Métrique | Valid | OOS 2024 |
|---|---|---|
| R | 0,558 | 0,344 |
| AUC live | 0,606 | 0,587 |
| Live rate | 0,497 | 0,442 |
Ce que j'en retiens
| Question | Réponse |
|---|---|
| Label sain ? | Oui |
| Permission C4 ? | Oui in-sample |
| OOS 2024 ? | Partiel — R 0,34, signal présent mais dégradé |
| Stratégie standalone ? | Non — gate de régime |
Usage recommandé : y gelé + score C comme permission dans le stack lab (HMM, process, events).
Liens & suite
-
Backtesting & recherche systématique
- Série eurusd-lab · voir aussi HMM slope, events stoch.
- Protocole intégral :
docs/research/03_tr8dr_trend_labels.md.
Note de recherche — août 2026. EURUSD · TIMB · 2023–2024.