Analyse
L'analyse fournit les outils différentiels et variationnels utilisés en optimisation, en probabilités et en finance quantitative.
Pages détaillées
| Sujet | Contenu |
|---|---|
Dérivées, gradient et Hessienne | Différentiation multivariée, règles de calcul, approximations linéaire et quadratique |
| Convexité | Ensembles et fonctions convexes, Jensen, Hessienne, applications |
| Séries de Taylor | Développements locaux, reste de Lagrange, delta-gamma, Newton |
Équations différentielles ordinaires | EDO, Cauchy-Lipschitz, méthodes analytiques et numériques |
Équations aux dérivées partielles | Classification, Black-Scholes, Feynman-Kac, différences finies |